Nhà đầu tư thiên tài nước Mỹ – Charlie Munger từng nói rằng “ Ham muốn làm giàu nhanh chóng thường đem lại rất nhiều rủi ro”. Thật vậy, sự nóng vội trong đầu tư và thiếu kiến thức là một trong những nguyên nhân khiến tài khoản của các trader rơi vào trạng thái drawdown. Vậy cụ thể, Drawdown là gì? Vai trò của drawdown trong trading forex của các nhà đầu tư quan trọng như thế nào? Bài viết sau đây, Tradervn sẽ giúp các bạn có lời giải đáp đầy đủ nhất về các vấn đề trên. Cùng theo dõi ngay nhé!
Drawdown là gì?
Drawdown dịch theo nghĩa Tiếng Việt là “ rút tiền ”. Trong nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, drawdown được định nghĩa là mức sụt giảm vốn mạnh nhất của thông tin tài khoản góp vốn đầu tư, tính từ đỉnh vốn xuống đáy vốn trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Nó là khái niệm vô cùng quan trọng thuộc kiến thức và kỹ năng quản trị vốn và trấn áp rủi ro đáng tiếc mà những nhà đầu tư cần phải nhớ .
Công thức tính drawdown khá đơn giản:
Drawdown = ( Đỉnh vốn cao nhất – đáy vốn thấp nhất) / Đỉnh vốn cao nhất
Lưu ý rằng, Drawdown hiển thị dưới dạng %. Mức đỉnh vốn và đáy vốn phải được xác lập trong cùng một kỳ tính. Mặt khác, đáy vốn phải được hình thành sau đỉnh vốn thì công thức tính drawdown mới hợp lệ .
Ví dụ : Đầu năm 2020, bạn mở màn tham gia thanh toán giao dịch forex với số vốn khởi đầu là 5.000 USD. Trong quy trình trading, thông tin tài khoản của bạn có khi lên đến 10.000 $ rồi lại thua lỗ chỉ còn 3.000 $ và sau cuối kết thúc năm ở mức vốn là 8.000 $ .
Như vậy, đỉnh vốn cao nhất trong năm là 10.000 $ và đáy vốn thấp nhất là 3.000 USD. Vậy Drawdown ( số tiền sụt giảm mạnh nhất của thông tin tài khoản ) trong năm 2020 được tính bằng : ( 10.000 – 3.000 ) / 10.000 = 70 % .
Các loại Drawdown phổ biến
Drawdown chỉ mức sụt giảm vốn trong góp vốn đầu tư và không chỉ có một cách tính dựa vào đỉnh và đáy vốn mà tùy thuộc từng loại, Drawdown sẽ có cách tính khác nhau. Cụ thể, Drawdown có 3 loại thông dụng như sau :
-
Absolute Drawdown
Absolute Drawdown là mức thua lỗ tính từ số vốn tiên phong nạp vào thông tin tài khoản đến mức vốn thấp nhất. Thông số này được bộc lộ bằng số tiền lỗ tuyệt đối ( USD / EUR / …. ) chứ không phải đơn vị chức năng Phần Trăm ( % ) .
Giá trị của Absolute Drawdown sẽ đổi khác mỗi khi thông tin tài khoản tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ trước đó. Chỉ tiêu này tăng bao nhiêu chứng tỏ nhà góp vốn đầu tư đang thua lỗ so với số tiền vốn khởi đầu bấy nhiêu .
-
Maximum Drawdown
Maximum Drawdown ( Max DD ) là mức thua lỗ tối đa tính từ đỉnh vốn cao nhất từng đạt được đến đáy vốn thấp nhất tiếp theo, tức là đáy vốn phải được tạo thành sau đỉnh vốn. Đơn vị đo của chỉ tiêu cũng là một số tiền tuyệt đối .
Max DD cho thấy số tiền thua lỗ lớn nhất của thông tin tài khoản trong cả quy trình góp vốn đầu tư nên nó biểu lộ mức độ rủi ro đáng tiếc lớn hơn Absolute Drawdown .
Nếu nhà đầu tư biết cắt lỗ đủ tốt thì năng lực xảy ra maximum drawdown là rất thấp. Ngược lại, nếu không có quy tắc cắt lỗ chuẩn khi thanh toán giao dịch thì năng lực thông tin tài khoản bị maximum drawdown là rất cao .
-
Relative Drawdown
Relative Drawdown là tỷ suất thua lỗ của Maximum Drawdown so với số tiền vốn khởi đầu, đơn vị chức năng của chỉ tiêu là Phần Trăm ( % ) .
Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh vốn cao nhất
Với tỷ suất Phần Trăm của Relative Drawdown, những nhà đầu tư sẽ tưởng tượng được thông tin tài khoản của mình đang ở mức độ rủi ro đáng tiếc cao hay thấp thuận tiện hơn so với nhìn một số lượng tuyệt đối .
Phần lớn những nhà đầu tư thường sử dụng Relative Drawdown và Maximum Drawdown nhiều hơn so với Absolute Drawdown .
Ý nghĩa của Drawdown trong giao dịch forex
Drawdown là chỉ số luôn xuất hiện trong mọi hoạt động giao dịch tài chính của các traders. Nó cho thấy những khe hở của kế hoạch quản trị rủi ro và mức độ thua lỗ trong phương pháp đầu tư của bạn. Vậy nên, việc hiểu được ý nghĩa của drawdown trước khi bắt đầu quá trình đầu tư là vô cùng quan trọng.
Cụ thể :
– Mức drawdown thấp cho thấy mạng lưới hệ thống quản trị vốn của bạn đang hoạt động giải trí rất tốt, cần được liên tục phát huy hiệu quả để duy trì không thay đổi trong dài hạn .
– trái lại, tỷ suất drawdown lớn biểu lộ rằng kế hoạch góp vốn đầu tư mà bạn đang sử dụng có mức độ rủi ro đáng tiếc cao, thông tin tài khoản có rủi ro tiềm ẩn bị “ cháy ” lớn. Đây là thời gian bạn cần xem xét để kiểm soát và điều chỉnh lại mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch sao cho hài hòa và hợp lý ngay lập tức, tránh thua lỗ quá lớn và ưu tiên bảo toàn nguồn vốn .
– Tóm lại, tỷ suất drawdown của thông tin tài khoản có mối quan hệ ngược chiều với tỷ suất thành công xuất sắc của bạn. Drawdown càng cao chứng tỏ tỷ suất thành công xuất sắc càng thấp và ngược lại. Tỷ lệ drawdown là thước đo kiểm tra mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch của những nhà đầu tư. Thông qua đó, những traders sẽ biết cần biến hóa hay liên tục kế hoạch góp vốn đầu tư hiện tại .
– Tỷ lệ drawdown là tiêu chuẩn quan trọng giúp những traders lựa chọn những thông tin tài khoản master tốt để thanh toán giao dịch sao chép ( copy trading ) .
– Bên cạnh đó, tỷ suất drawdown cũng là một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận quan trọng để chọn ra nhà đầu tư thắng lợi trong những cuộc thi forex do những brokers tổ chức triển khai. Người chơi cần bảo vệ được thông tin tài khoản vừa có Tỷ Lệ sinh lời cao vừa có mức Maximum Drawdown ( tỷ suất drawdown tối đa ) thấp nhất .
Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt?
Như đã đề cập ở trên, việc thông tin tài khoản bị drawdown là không hề tránh khỏi, một nhà đầu tư lão làng vẫn có tỷ suất drawdown lớn hơn 0 %. Vậy nên, yếu tố quan trọng là cần duy trì tỷ suất này ở mức bao nhiêu để tối ưu hóa doanh thu và hạn chế tối đa rủi ro đáng tiếc thua lỗ .
– Câu vấn đáp đơn thuần nhất là tỷ suất drawdown càng thấp thì càng tốt. Tuy nhiên, trong góp vốn đầu tư luôn có một quy luật ngầm mà ai cũng hiểu : doanh thu càng cao thì rủi ro đáng tiếc càng lớn và ngược lại. Do đó, những traders nên biết cân đối giữa hai yếu tố, nếu tập trung chuyên sâu quá nhiều vào doanh thu thì chắc như đinh tỷ suất rủi ro đáng tiếc sẽ rất cao .
– Thực tế, không có tiêu chuẩn nào pháp luật mức drawdown bao nhiêu là tốt. Nhưng theo kinh nghiệm tay nghề và nghiên cứu và phân tích của những nhà đầu tư chuyên nghiệp, tỷ suất Maximum Drawdown tối đa đối được cho phép với những thông tin tài khoản forex thường thì là 15 %. Vì max drawdown càng cao thì năng lực hòa vốn sẽ càng khó .
Cách kiểm soát Drawdown trong trading
Trong thanh toán giao dịch kinh tế tài chính, đặc biệt quan trọng là góp vốn đầu tư forex thì tâm ý là một thứ “ vũ khí ” cực kỳ nguy khốn hoàn toàn có thể phá vỡ mọi kế hoạch thanh toán giao dịch khiến bạn rơi vào vòng luẩn quẩn của sự thua lỗ. Do đó, để trấn áp tỷ suất drawdown ở mức thấp và bảo vệ tâm ý vững vàng trong trading. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần tuân theo một số ít quy tắc nhất định sau :
- Xác định rõ mức rủi ro đáng tiếc mà bản thân hoàn toàn có thể chịu được
Trong thanh toán giao dịch Forex không hề tránh khỏi việc thua lỗ quá nhiều lệnh liên tục. Và nếu bạn chọn tỷ suất rủi ro đáng tiếc cho mỗi lệnh là quá lớn, thì chắc như đinh thông tin tài khoản của bạn sẽ mất trắng sau vài phiên. Vậy nên, mức rủi ro đáng tiếc khuyên dùng cho mỗi lệnh chỉ từ 1 % đến 3 %, tùy vào năng lực gồng lỗ của bạn .
- Khi nhận thấy thua lỗ tăng dần, bạn cần giảm dần tỷ suất rủi ro đáng tiếc cho mỗi lệnh thanh toán giao dịch .
Nếu nỗ lực đánh đổi rủi ro đáng tiếc lấy doanh thu khi thông tin tài khoản đang bị lỗ liên tục không khác nào bạn đang cầm dao đâm chính mình. Nên nhớ rằng, khi thua lỗ lê dài thì tất cả chúng ta càng phải tìm cách giảm bớt mức thua lỗ đó .
-
Nên biết điểm dừng khi thua quá nhiều.
Các traders cần đặt ra một số lượng giới hạn nhất định, nếu thua lỗ chạm tới mức số lượng giới hạn đó thì nên dừng lại một vài tháng không thanh toán giao dịch nữa để kiểm soát và điều chỉnh và nhìn nhận lại lỗi sai của mình .
- Nên dữ thế chủ động với kế hoạch góp vốn đầu tư của bản thân, không nên ngồi đợi sự như mong muốn rằng thị trường sẽ tăng để mức thua lỗ của bạn giảm đi .
Kết luận
Trên đây là những kiến thức mà chúng tôi đã tổng hợp lại một cách đầy đủ và chính xác liên quan đến Drawdown là gì? Ý nghĩa của Drawdown cũng như một số phương pháp giúp kiểm soát drawdown hiệu quả trong trading forex. Tuy nhiên, để đảm bảo cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro luôn là một bài toán khó. Thực tế đã chứng minh, thành công chưa bao giờ đến với chúng ta một cách dễ dàng, bắt buộc phải trải qua vô vàn khó khăn nếu muốn giữ thành công ở lại. Hy vọng những chia sẻ chân thành trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong giao dịch của bạn!
Source: https://openlivenft.info
Category : Blog
